PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMXC с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMXC returned 25.01%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMXC показывает доходность 31.61%, а EMDM немного ниже – 31.45%.

EMXC

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.09%
6 месяцев
19.37%
С начала года
31.61%
1 год
54.28%
3 года*
25.01%
5 лет*
11.63%
10 лет*
—
Всё время*
9.72%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
$262.56M$261.57M$278.99M

Сравнение доходности по годам EMXC и EMDM

2026 (YTD)202520242023
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		31.61%35.14%2.68%16.00%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between EMXC and EMDM is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between EMXC and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и EMDM

Секторы
EMXC
EMDM

Технологии

53.4%
39.9%

Финансовые услуги

18.0%
25.6%

Промышленность

6.5%
2.6%

Сырьевые материалы

5.5%
12.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
5.3%

Энергетика

3.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.1%

Здравоохранение

1.8%
0.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.5%

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

EMXC
53.4%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

EMXC
18.0%
EMDM
25.6%

Промышленность

EMXC
6.5%
EMDM
2.6%

Сырьевые материалы

EMXC
5.5%
EMDM
12.7%

Потребительский циклический сектор

EMXC
3.8%
EMDM
5.3%

Энергетика

EMXC
3.1%
EMDM
4.8%

Коммуникационные услуги

EMXC
2.9%
EMDM
4.0%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
EMDM
3.1%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
EMDM
0.5%

Коммунальные услуги

EMXC
1.8%
EMDM
1.5%

Недвижимость

EMXC
0.8%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

EMXC vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMXC c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.43

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.96

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.33

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

13.59

-3.35

EMXC vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и EMDM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-18.81%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-15.65%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-18.81%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-8.38%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.22%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

4.98%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и EMDM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

9.12%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.97%

25.38%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

27.92%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

21.16%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

21.16%

-0.65%

Сравнение комиссий EMXC и EMDM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и EMDM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.02%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMXC and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (10.18%) compared to EMDM (9.12%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 25.01% for EMXC. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 25.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.02% for EMXC.

EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор