PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с DVYE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 10.70%/yr vs 4.22%/yr for DVYE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 7.49%.

EMXC

1 день
-7.65%
1 месяц
-3.20%
С начала года
29.20%
6 месяцев
33.10%
1 год
59.75%
3 года*
24.88%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

DVYE

1 день
-2.94%
1 месяц
-6.34%
С начала года
7.49%
6 месяцев
9.34%
1 год
24.73%
3 года*
20.58%
5 лет*
4.22%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		29.20%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		7.49%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%3.43%

Correlation

The correlation between EMXC and DVYE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.76

The correlation between EMXC and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и DVYE

Секторы
EMXC
DVYE

Технологии

45.0%
7.3%

Финансовые услуги

19.6%
28.4%

Промышленность

8.3%
16.8%

Сырьевые материалы

6.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

4.2%
19.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
7.4%

Здравоохранение

2.2%

-

Недвижимость

1.0%
3.7%

Технологии

EMXC
45.0%
DVYE
7.3%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
DVYE
28.4%

Промышленность

EMXC
8.3%
DVYE
16.8%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
DVYE
8.6%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
DVYE
4.3%

Энергетика

EMXC
4.2%
DVYE
19.1%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
DVYE
1.9%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
DVYE
2.4%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
DVYE
7.4%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
DVYE

-

Недвижимость

EMXC
1.0%
DVYE
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

EMXC vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.70

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.30

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.73

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

10.72

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DVYE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.70

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.15

+0.34

Просадки

Сравнение просадок EMXC и DVYE

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-47.42%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-6.65%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-14.63%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-40.89%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-6.65%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-15.37%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.31%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и DVYE

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

5.93%

+6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

12.00%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

14.63%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.03%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

18.42%

+1.56%

Сравнение комиссий EMXC и DVYE

И EMXC, и DVYE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и DVYE

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности DVYE в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.27%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.18%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and DVYE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.40%) compared to DVYE (5.93%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs DVYE's -47.42%.

On 5-year performance, EMXC leads with 10.70% vs 4.22% for DVYE. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 10.70% return vs 4.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC and DVYE have the same expense ratio: 0.49% per year.

DVYE has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 2.18% for EMXC.

EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор