PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с DFAI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. EMXC is passively managed, while DFAI is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 13.21%/yr vs 9.68%/yr for DFAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 42.50%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 10.55%.

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%10.30%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%

Correlation

The correlation between EMXC and DFAI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between EMXC and DFAI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и DFAI

Секторы
EMXC
DFAI

Технологии

52.4%
7.7%

Финансовые услуги

17.4%
23.5%

Промышленность

6.9%
18.4%

Сырьевые материалы

6.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
9.0%

Энергетика

3.4%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.4%

Коммунальные услуги

1.9%
4.0%

Здравоохранение

1.8%
8.5%

Недвижимость

0.8%
1.4%

Технологии

EMXC
52.4%
DFAI
7.7%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
DFAI
23.5%

Промышленность

EMXC
6.9%
DFAI
18.4%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
DFAI
10.0%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
DFAI
9.0%

Энергетика

EMXC
3.4%
DFAI
7.2%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
DFAI
3.5%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
DFAI
6.4%

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
DFAI
4.0%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
DFAI
8.5%

Недвижимость

EMXC
0.8%
DFAI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

EMXC vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
1.77

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.48

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.32

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.35

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

9.14

+10.79

EMXC vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа DFAI равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и DFAI

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-27.44%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-10.95%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-13.25%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-27.44%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.35%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-5.10%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.81%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и DFAI

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

5.12%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

12.28%

+9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

14.58%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

16.01%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

15.74%

+4.36%

Сравнение комиссий EMXC и DFAI

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и DFAI

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DFAI в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and DFAI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to DFAI (5.12%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs DFAI's -27.44%.

On 5-year performance, EMXC leads with 13.21% vs 9.68% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 13.21% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.23% for DFAI.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.18% for DFAI.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор