PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с AVEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMXC is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 11.46%/yr vs 9.03%/yr for AVEM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 32.33%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 21.13%.

EMXC

1 день
2.43%
1 месяц
-1.88%
С начала года
32.33%
6 месяцев
36.39%
1 год
62.72%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.46%
10 лет*
—

AVEM

1 день
2.19%
1 месяц
-2.54%
С начала года
21.13%
6 месяцев
23.05%
1 год
43.87%
3 года*
23.10%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		32.33%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%9.94%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		21.13%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Correlation

The correlation between EMXC and AVEM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between EMXC and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMXC и AVEM

Секторы
EMXC
AVEM

Технологии

45.0%
32.3%

Финансовые услуги

19.6%
20.7%

Промышленность

8.3%
9.2%

Сырьевые материалы

6.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.2%

Энергетика

4.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.4%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Здравоохранение

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Технологии

EMXC
45.0%
AVEM
32.3%

Финансовые услуги

EMXC
19.6%
AVEM
20.7%

Промышленность

EMXC
8.3%
AVEM
9.2%

Сырьевые материалы

EMXC
6.8%
AVEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.5%
AVEM
9.2%

Энергетика

EMXC
4.2%
AVEM
5.1%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.4%
AVEM
5.4%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.9%
AVEM
3.1%

Коммунальные услуги

EMXC
2.3%
AVEM
2.6%

Здравоохранение

EMXC
2.2%
AVEM
2.8%

Недвижимость

EMXC
1.0%
AVEM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

EMXC vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMXCAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.14

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.73

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.36

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

13.04

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMXC vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMXCAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EMXC и AVEM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-36.05%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-13.13%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-18.02%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-33.88%

+4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-6.38%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.08%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.37%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и AVEM

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

10.56%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

18.21%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

20.67%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

18.59%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

20.71%

-0.72%

Сравнение комиссий EMXC и AVEM

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и AVEM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности AVEM в 2.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.09%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.13%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EMXC and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (12.57%) compared to AVEM (10.56%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs AVEM's -36.05%.

On 5-year performance, EMXC leads with 11.46% vs 9.03% for AVEM. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 10.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 11.46% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 2.09% for AVEM.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.33% for AVEM.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор