PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с ARM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с ARM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) is a stock. Over the past year, EMXC returned 74.22% vs 204.35% for ARM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 42.50%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 277.41%.

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—

ARM

1 день
8.33%
1 месяц
97.24%
С начала года
277.41%
6 месяцев
231.71%
1 год
204.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и ARM

2026 (YTD)202520242023
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%9.24%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		277.41%-11.39%64.16%33.95%

Correlation

The correlation between EMXC and ARM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between EMXC and ARM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

EMXC vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCARMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
2.97

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.43

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.44

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

4.96

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.92

9.74

+10.18

EMXC vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARM равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и ARM

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и ARM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-53.97%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-41.47%

+27.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-21.30%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

21.07%

-17.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и ARM

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 13.30%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 37.61%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.30%

37.61%

-24.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

58.29%

-36.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

69.43%

-45.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

76.67%

-58.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

76.67%

-56.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и ARM

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and ARM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARM has higher volatility (37.61%) compared to EMXC (13.30%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs ARM's -53.97%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и ARM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор