Сравнение EMXC с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
EMXC и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 8.23% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
EMXC
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и ACWI
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
EMXC vs. ACWI — Ранг доходности на риск
EMXC
ACWI
Сравнение EMXC c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.20 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.77 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.79 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 8.26 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.20 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и ACWI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и ACWI
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.60% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и ACWI
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -56.00% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -11.76% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -26.42% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -6.92% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -8.69% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.54% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и ACWI
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 6.38% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.14% | 10.05% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 17.48% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.97% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.08% | +2.43% |