Сравнение EMTY с TSLS
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while TSLS tracks the Tesla, Inc. (-100% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -4.45%/yr vs -29.02%/yr for TSLS. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам EMTY и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | -0.38% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | -55.71% | -60.12% | 105.60% |
Correlation
The correlation between EMTY and TSLS is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between EMTY and TSLS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. TSLS — Ранг доходности на риск
EMTY
TSLS
Сравнение EMTY c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.43 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.63 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и TSLS
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -90.73% | +13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -37.90% | +23.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -84.16% | +53.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -87.02% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -64.50% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 28.18% | -21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и TSLS
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 16.58% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 34.04% | -20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 46.79% | -28.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 58.93% | -36.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 58.93% | -33.34% |
Сравнение комиссий EMTY и TSLS
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TSLS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и TSLS
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and TSLS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs TSLS's -90.73%.
On 3-year performance, EMTY leads with -4.45% vs -29.02% for TSLS. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.45% return vs -29.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for TSLS.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.44% for TSLS.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while TSLS tracks Tesla, Inc. (-100% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for TSLS.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор