Сравнение EMTY с SVIX
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -3.59%/yr vs -5.66%/yr for SVIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -8.30%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 2.22% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | -8.30% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between EMTY and SVIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SVIX — Ранг доходности на риск
EMTY
SVIX
Сравнение EMTY c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.32 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 3.76 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SVIX
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -79.30% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -42.69% | +28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -79.30% | +48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -56.20% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -31.87% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 14.93% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 16.67% | -11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 43.44% | -30.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 55.33% | -37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 66.26% | -43.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 66.26% | -40.63% |
Сравнение комиссий EMTY и SVIX
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SVIX
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SVIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (16.67%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, EMTY leads with -3.59% vs -5.66% for SVIX. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -3.59% return vs -5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for SVIX.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор