Сравнение EMTY с SVIX
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -4.45%/yr vs -1.85%/yr for SVIX. Their -0.47 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 3.34%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $64.72M | $59.29M | $62.47M |
Сравнение доходности по годам EMTY и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 2.22% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between EMTY and SVIX is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.47 |
The correlation between EMTY and SVIX shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SVIX — Ранг доходности на риск
EMTY
SVIX
Сравнение EMTY c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.25 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SVIX
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -79.30% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -42.69% | +28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -79.30% | +48.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -50.64% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -32.45% | -22.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 15.03% | -8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SVIX
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 14.32% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 42.55% | -28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 55.61% | -37.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 65.73% | -43.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 65.73% | -40.14% |
Сравнение комиссий EMTY и SVIX
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SVIX
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SVIX have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (14.32%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -1.85% vs -4.45% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -1.85% return vs -4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for SVIX.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор