Сравнение EMTY с SQQQ
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs -45.60%/yr for SQQQ. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -42.75%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
SQQQ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -42.75%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- -53.34%
- 5 лет*
- -45.60%
- 10 лет*
- -54.86%
- Всё время*
- -53.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $2.94B | $2.46B | $2.70B |
Сравнение доходности по годам EMTY и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -42.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -6.91% |
Correlation
The correlation between EMTY and SQQQ is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between EMTY and SQQQ has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
EMTY
SQQQ
Сравнение EMTY c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.96 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.71 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SQQQ
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -100.00% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -59.39% | +45.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -92.51% | +61.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -97.27% | +66.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -100.00% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -92.78% | +38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 33.73% | -27.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 22.81% | -16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 49.10% | -35.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 58.50% | -40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 68.39% | -45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 66.84% | -41.25% |
Сравнение комиссий EMTY и SQQQ
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SQQQ
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SQQQ в 10.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 10.43% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SQQQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.81%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SQQQ's -100.00%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.47% vs -45.60% for SQQQ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.47% return vs -45.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 10.43%, compared with 3.42% for EMTY.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for SQQQ.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор