Сравнение EMTY с SPXU
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs -33.55%/yr for SPXU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -20.19%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- -40.85%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.98%
Сравнение доходности по годам EMTY и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.19% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -12.51% |
Correlation
The correlation between EMTY and SPXU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between EMTY and SPXU has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SPXU — Ранг доходности на риск
EMTY
SPXU
Сравнение EMTY c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.94 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.61 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SPXU
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -99.99% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -47.11% | +33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -84.36% | +53.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -90.23% | +59.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -99.99% | +25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -93.33% | +38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 29.37% | -22.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SPXU
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 14.32% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 29.53% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 37.35% | -19.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 50.62% | -28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 53.43% | -27.80% |
Сравнение комиссий EMTY и SPXU
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SPXU
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SPXU в 7.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.35% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SPXU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (14.32%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SPXU's -99.99%.
On 5-year performance, EMTY leads with -2.54% vs -33.55% for SPXU. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.54% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 3.47% for EMTY.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.90% for SPXU.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор