Сравнение EMTY с SH
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.31%/yr vs -8.47%/yr for SH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -7.32%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам EMTY и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -4.28% |
Correlation
The correlation between EMTY and SH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between EMTY and SH has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SH — Ранг доходности на риск
EMTY
SH
Сравнение EMTY c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.82 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.54 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SH
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -94.66% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -16.06% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -38.82% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -44.53% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | -94.58% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -67.87% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 8.57% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SH
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 3.37% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 9.96% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 12.50% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 16.96% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 17.99% | +7.61% |
Сравнение комиссий EMTY и SH
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SH
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.25%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SH's -94.66%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -8.47% for SH. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.30% for EMTY.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.89% for SH.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор