Сравнение EMTY с SH
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs -8.39%/yr for SH. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -9.41%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.12K | $40.50K | $50.28K | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам EMTY и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -4.28% |
Correlation
The correlation between EMTY and SH is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between EMTY and SH has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. SH — Ранг доходности на риск
EMTY
SH
Сравнение EMTY c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.88 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.73 | +1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и SH
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -94.72% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -16.95% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -39.46% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -45.12% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -94.70% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -67.94% | +13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 8.85% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и SH
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.07% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 10.26% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 12.79% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 16.99% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 18.03% | +7.56% |
Сравнение комиссий EMTY и SH
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и SH
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and SH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (6.47%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs SH's -94.72%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.47% vs -8.39% for SH. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.47% return vs -8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.42% for EMTY.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.89% for SH.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор