Сравнение EMTY с RWJ
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs 8.58%/yr for RWJ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и RWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 19.01%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
RWJ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 17.54%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам EMTY и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 19.01% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 8.05% |
Correlation
The correlation between EMTY and RWJ is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | -0.80 |
The correlation between EMTY and RWJ shifts across timeframes, from -0.80 (all time) to -0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. RWJ — Ранг доходности на риск
EMTY
RWJ
Сравнение EMTY c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.34 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 10.72 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и RWJ
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и RWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -55.97% | -21.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.31% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -29.29% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -29.29% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -1.68% | -73.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -9.21% | -45.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 3.52% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и RWJ
ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что EMTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 4.65% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 12.61% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 19.39% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 23.66% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 26.12% | -0.49% |
Сравнение комиссий EMTY и RWJ
EMTY берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и RWJ
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности RWJ в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.05% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and RWJ have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMTY has higher volatility (5.20%) compared to RWJ (4.65%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs RWJ's -55.97%.
On 5-year performance, RWJ leads with 8.58% vs -2.54% for EMTY. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RWJ has performed better with a 8.58% return vs -2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for EMTY.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.05% for RWJ.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.39% for RWJ.
RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и RWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор