Сравнение EMTY с PSQ
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds from ProShares - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs -13.16%/yr for PSQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- -23.10%
- 3 года*
- -17.43%
- 5 лет*
- -13.16%
- 10 лет*
- -19.32%
Сравнение доходности по годам EMTY и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -2.13% |
Correlation
The correlation between EMTY and PSQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between EMTY and PSQ has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. PSQ — Ранг доходности на риск
EMTY
PSQ
Сравнение EMTY c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.93 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.99 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и PSQ
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -98.26% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -24.95% | +11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -49.65% | +18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -60.91% | +30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -98.19% | +23.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -74.02% | +19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 12.74% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и PSQ
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.93% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 14.46% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 17.94% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.72% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 22.37% | +3.26% |
Сравнение комиссий EMTY и PSQ
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и PSQ
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PSQ в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and PSQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (8.93%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs PSQ's -98.26%.
On 5-year performance, EMTY leads with -2.54% vs -13.16% for PSQ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.54% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 3.47% for EMTY.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for PSQ.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор