Сравнение EMTY с NVDQ
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. EMTY is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, EMTY returned 0.79% vs -52.54% for NVDQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -35.48%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | -14.40% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
Correlation
The correlation between EMTY and NVDQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between EMTY and NVDQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
EMTY
NVDQ
Сравнение EMTY c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.85 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.55 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и NVDQ
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -99.45% | +21.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -61.65% | +47.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | -99.35% | +23.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -88.55% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 33.94% | -27.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и NVDQ
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.25%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 22.22% | -15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 55.98% | -42.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 71.07% | -52.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 94.96% | -72.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 94.96% | -69.36% |
Сравнение комиссий EMTY и NVDQ
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и NVDQ
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности NVDQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and NVDQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, EMTY leads with 0.79% vs -52.54% for NVDQ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 0.79% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
EMTY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.40% for NVDQ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.05% for NVDQ.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор