PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTY с NVDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTY с NVDQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. EMTY is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, EMTY returned 1.60% vs -68.82% for NVDQ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EMTY charges 0.66%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и NVDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -36.13%.

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

NVDQ

1 день
7.09%
1 месяц
-18.40%
С начала года
-36.13%
6 месяцев
-41.91%
1 год
-68.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и NVDQ

2026 (YTD)202520242023
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%-15.69%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-36.13%-74.63%-93.80%-30.70%

Correlation

The correlation between EMTY and NVDQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.12

The correlation between EMTY and NVDQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPY
Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM

Доходность на риск

EMTY vs. NVDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c NVDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTYNVDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-1.02

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-1.82

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.80

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.94

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.42

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTY vs. NVDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTYNVDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-1.02

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.89

+0.46

Просадки

Сравнение просадок EMTY и NVDQ

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и NVDQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTYNVDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-99.45%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-73.67%

+59.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.77%

-99.35%

+24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.01%

-88.21%

+34.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

48.57%

-40.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и NVDQ

Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.00%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.84%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTYNVDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

25.84%

-19.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

51.78%

-39.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

67.86%

-50.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

95.52%

-73.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

95.52%

-69.85%

Сравнение комиссий EMTY и NVDQ

EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NVDQ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и NVDQ

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности NVDQ в 0.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.41%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMTY and NVDQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.84%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs NVDQ's -99.45%.

On 1-year performance, EMTY leads with 1.60% vs -68.82% for NVDQ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMTY has performed better with a 1.60% return vs -68.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

EMTY has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 0.41% for NVDQ.

They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 1.05% for NVDQ.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и NVDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор