Сравнение EMTY с GDXD
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%) while GDXD tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -2.54%/yr vs -73.69%/yr for GDXD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for GDXD.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -44.09%.
EMTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -3.59%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 14.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- -44.09%
- 6 месяцев
- -36.28%
- 1 год
- -92.07%
- 3 года*
- -84.34%
- 5 лет*
- -73.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 0.39% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -2.47% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -44.09% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -19.71% | -13.10% |
Correlation
The correlation between EMTY and GDXD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. GDXD — Ранг доходности на риск
EMTY
GDXD
Сравнение EMTY c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.83 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.96 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.17 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и GDXD
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -99.96% | +22.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -96.33% | +82.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -99.86% | +69.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -99.96% | +69.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.94% | -99.92% | +24.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.39% | -72.06% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 78.80% | -71.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и GDXD
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 5.20%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 53.31%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 53.31% | -48.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 117.73% | -104.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 143.27% | -125.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 111.54% | -89.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 110.62% | -84.99% |
Сравнение комиссий EMTY и GDXD
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GDXD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и GDXD
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как GDXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.47% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and GDXD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (53.31%) compared to EMTY (5.20%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs GDXD's -99.96%.
On 5-year performance, EMTY leads with -2.54% vs -73.69% for GDXD. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -2.54% return vs -73.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for GDXD.
EMTY has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for GDXD.
EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for GDXD.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор