Сравнение EMTY с DWSH
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) are both Inverse Equities funds. EMTY is passively managed, while DWSH is actively managed. Over the past 5 years, EMTY returned -3.47%/yr vs -4.54%/yr for DWSH. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMTY charges 0.66%/yr vs 3.67%/yr for DWSH.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и DWSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью -13.57%.
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
DWSH
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- -8.00%
- С начала года
- -13.57%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $172.11K | $187.07K | $408.08K | |
| $42.12K | $40.50K | $50.28K |
Сравнение доходности по годам EMTY и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 17.48% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -13.57% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.37% |
Correlation
The correlation between EMTY and DWSH is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г. | 0.72 |
The correlation between EMTY and DWSH shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. DWSH — Ранг доходности на риск
EMTY
DWSH
Сравнение EMTY c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.81 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.83 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и DWSH
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, что меньше максимальной просадки DWSH в -84.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и DWSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -84.03% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -21.21% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -34.55% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -37.92% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -83.94% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.68% | -63.97% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 9.34% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и DWSH
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.47%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 9.85% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 18.32% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 22.76% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 26.61% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 31.26% | -5.67% |
Сравнение комиссий EMTY и DWSH
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и DWSH
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности DWSH в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 7.30% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and DWSH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWSH has higher volatility (9.85%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs DWSH's -84.03%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.47% vs -4.54% for DWSH. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.47% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.
DWSH has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 3.42% for EMTY.
They also come from different issuers: ProShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 3.67% for DWSH.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и DWSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор