Сравнение EMTY с BITO
EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EMTY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -3.76%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности EMTY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMTY показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMTY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -9.30% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between EMTY and BITO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.30 |
The correlation between EMTY and BITO shifts across timeframes, from -0.30 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMTY vs. BITO — Ранг доходности на риск
EMTY
BITO
Сравнение EMTY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMTY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.89 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -1.42 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMTY и BITO
Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.62% | -77.86% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -54.47% | +40.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.83% | -54.47% | +23.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.40% | -50.18% | -25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.54% | -37.06% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 33.91% | -27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMTY и BITO
Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.25%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMTY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 10.49% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 34.48% | -21.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 44.10% | -25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 54.80% | -32.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 54.80% | -29.20% |
Сравнение комиссий EMTY и BITO
EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMTY и BITO
Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
EMTY and BITO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -3.76% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 3.30% for EMTY.
EMTY is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for BITO.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMTY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор