PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMTY с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMTY с BITO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EMTY is a Inverse Equities fund tracking the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. EMTY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, EMTY returned -4.69%/yr vs 25.27%/yr for BITO. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. EMTY charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности EMTY и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMTY показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -26.37%.

EMTY

1 день
-0.32%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.80%
1 год
1.60%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-18.61%
С начала года
-26.37%
6 месяцев
-30.81%
1 год
-41.01%
3 года*
25.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMTY и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		1.09%-1.76%-4.13%0.27%4.32%-9.79%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-26.37%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between EMTY and BITO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Decline of the Retail Store ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с EMTY:
EMTY с XRTEMTY с RWMEMTY с FLYDEMTY с MSFDEMTY с METDEMTY с AMZDEMTY с SPY
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

EMTY vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMTY
Ранг доходности на риск EMTY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMTY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMTY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMTY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMTY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMTY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMTY c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMTYBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.95

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
-1.35

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.82

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

-1.41

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMTY vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMTY на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMTY и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMTYBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.95

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.09

-0.34

Просадки

Сравнение просадок EMTY и BITO

Максимальная просадка EMTY за все время составила -77.62%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMTY и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMTYBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.62%

-77.86%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-50.05%

+36.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.83%

-50.05%

+19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.77%

-49.22%

-25.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.01%

-36.73%

-17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

29.09%

-20.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EMTY и BITO

Текущая волатильность для ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) составляет 6.00%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что EMTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMTYBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.43%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

34.26%

-21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

43.57%

-25.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

55.11%

-32.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

55.11%

-29.44%

Сравнение комиссий EMTY и BITO

EMTY берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMTY и BITO

Дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности BITO в 67.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		67.63%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMTY
ProShares Decline of the Retail Store ETF		3.45%3.83%6.00%4.41%0.65%0.00%0.07%0.82%0.62%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EMTY and BITO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.43%) compared to EMTY (6.00%). In terms of maximum drawdown, EMTY dropped -77.62% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 25.27% vs -4.69% for EMTY. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 25.27% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 67.63%, compared with 3.45% for EMTY.

EMTY is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.66% for EMTY and 0.95% for BITO.

EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMTY и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор