Сравнение EMSQX с EQTIX

С начала года, EMSQX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.14%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа EQTIX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMSQX и EQTIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности EQTIX в 7.20%

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и EQTIX.

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Shelton Equity Income Fund (EQTIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.