PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с FTHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and FTHF (First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while FTHF is passively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 109.33% for FTHF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for FTHF.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 51.24%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
-1.84%
1 месяц
15.16%
С начала года
51.24%
6 месяцев
61.52%
1 год
109.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и FTHF

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%9.01%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		51.24%65.30%-8.14%18.14%

Correlation

The correlation between EMSF and FTHF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.78

The correlation between EMSF and FTHF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и FTHF

Секторы
EMSF
FTHF

Технологии

43.6%
40.7%

Финансовые услуги

16.6%
27.7%

Промышленность

15.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
0.6%

Здравоохранение

6.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.0%

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

10.3%

Энергетика

-

7.2%

Технологии

EMSF
43.6%
FTHF
40.7%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
FTHF
27.7%

Промышленность

EMSF
15.0%
FTHF
6.2%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
FTHF
0.6%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
FTHF
0.5%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
FTHF
3.4%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
FTHF
2.5%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
FTHF
1.0%

Недвижимость

EMSF
1.6%
FTHF

-

Сырьевые материалы

EMSF

-

FTHF
10.3%

Энергетика

EMSF

-

FTHF
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с CGNGFTHF с FRDMFTHF с XCNYFTHF с NSIFTHF с FEMRFTHF с DIEM

Доходность на риск

EMSF vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.36

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.85

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

6.74

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

18.95

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.36

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.86

-0.89

Просадки

Сравнение просадок EMSF и FTHF

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и FTHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-17.36%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-16.31%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.84%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.22%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

5.79%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и FTHF

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 9.96%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

12.15%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

24.47%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

32.76%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

25.45%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

25.45%

-2.70%

Сравнение комиссий EMSF и FTHF

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTHF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и FTHF

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности FTHF в 2.98%

ПозицияTTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		2.98%4.40%3.34%0.51%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and FTHF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHF has higher volatility (12.15%) compared to EMSF (9.96%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs FTHF's -17.36%.

On 1-year performance, FTHF leads with 109.33% vs 63.33% for EMSF. On fees, FTHF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTHF has performed better with a 109.33% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTHF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

FTHF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.75% for FTHF.

FTHF currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор