PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с FTHF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF).

EMSF и FTHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. FTHF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Emerging Markets Human Flourishing Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и FTHF

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%9.01%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		13.15%65.30%-8.14%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 13.15%.

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHF

1 день
4.87%
1 месяц
-11.82%
С начала года
13.15%
6 месяцев
30.54%
1 год
74.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с FTHF:
FTHF с EMDMFTHF с XCNYFTHF с FRDMFTHF с DFEMFTHF с DIEMFTHF с CGNGFTHF с DEHP

Сравнение комиссий EMSF и FTHF

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTHF в 0.75%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

EMSF vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFFTHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.39

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.97

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.52

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

13.04

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FTHF равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFFTHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.42

-0.93

Корреляция

Корреляция между EMSF и FTHF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и FTHF

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FTHF в 3.98%

TTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF		3.98%4.40%3.34%0.51%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и FTHF

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и FTHF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-17.36%

-7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-16.31%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-12.23%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.33%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.65%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и FTHF

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 12.64%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

15.47%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

20.68%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

31.44%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

24.24%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

24.24%

-2.45%