PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с BBEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMSF is actively managed, while BBEM is passively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 53.50% for BBEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for BBEM.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 27.02%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%5.61%5.94%

Correlation

The correlation between EMSF and BBEM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.90

The correlation between EMSF and BBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и BBEM

Секторы
EMSF
BBEM

Технологии

43.6%
36.5%

Финансовые услуги

16.6%
19.0%

Промышленность

15.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Здравоохранение

6.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.0%

Коммунальные услуги

2.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.7%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

EMSF
43.6%
BBEM
36.5%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
BBEM
19.0%

Промышленность

EMSF
15.0%
BBEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
BBEM
10.0%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
BBEM
2.8%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
BBEM
3.0%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
BBEM
2.5%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
BBEM
6.7%

Недвижимость

EMSF
1.6%
BBEM
1.0%

Сырьевые материалы

EMSF

-

BBEM
6.2%

Энергетика

EMSF

-

BBEM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с EMDM
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM

Доходность на риск

EMSF vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFBBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.76

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.64

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.10

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

16.16

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.32

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EMSF и BBEM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и BBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-17.42%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.12%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.31%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.70%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.32%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и BBEM

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

8.59%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

17.20%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

19.49%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

17.50%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

17.50%

+5.25%

Сравнение комиссий EMSF и BBEM

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и BBEM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности BBEM в 4.59%

ПозицияTTM202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMSF and BBEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to BBEM (8.59%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs BBEM's -17.42%.

On 1-year performance, EMSF leads with 63.33% vs 53.50% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBEM has been the lower-risk option at 8.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 63.33% return vs 53.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.15% for BBEM.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и BBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор