PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с BBEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с BBEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM).

EMSF и BBEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. BBEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и BBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и BBEM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.52%32.43%5.61%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у BBEM с доходностью 4.52%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBEM

1 день
0.93%
1 месяц
-6.45%
С начала года
4.52%
6 месяцев
8.20%
1 год
32.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с MCHSEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с VOOBBEM с SPEMBBEM с FNILXBBEM с FRDMBBEM с CGNG

Сравнение комиссий EMSF и BBEM

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBEM в 0.15%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMSF vs. BBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c BBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFBBEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.67

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.30

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.56

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.99

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. BBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и BBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFBBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.99

-0.47

Корреляция

Корреляция между EMSF и BBEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и BBEM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BBEM в 5.58%

TTM202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		5.58%5.86%2.73%1.94%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и BBEM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки BBEM в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и BBEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFBBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-17.42%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.12%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-9.18%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-3.80%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.37%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и BBEM

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFBBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

9.07%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

14.68%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

19.78%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

16.70%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

16.70%

+5.08%