PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с AVSE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE).

EMSF и AVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. AVSE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и AVSE

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		3.71%32.54%8.29%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у AVSE с доходностью 3.71%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
1.15%
1 месяц
-7.49%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.78%
1 год
34.06%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с VWOAVSE с AVEMAVSE с AVUV

Сравнение комиссий EMSF и AVSE

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVSE в 0.33%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EMSF vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFAVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.32

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.47

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

9.84

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между EMSF и AVSE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и AVSE

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AVSE в 2.67%

TTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%0.00%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.67%2.68%3.03%3.20%1.27%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и AVSE

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и AVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-26.28%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.17%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-10.23%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.01%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и AVSE

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

8.97%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

14.39%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

19.69%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.48%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.48%

+4.30%