PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с ASIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 66.09% for ASIA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 33.47%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и ASIA

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between EMSF and ASIA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between EMSF and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и ASIA

Секторы
EMSF
ASIA

Технологии

43.6%
46.6%

Финансовые услуги

16.6%
17.6%

Промышленность

15.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.5%

Здравоохранение

6.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
1.1%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
5.1%

Недвижимость

1.6%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

2.1%

Технологии

EMSF
43.6%
ASIA
46.6%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
ASIA
17.6%

Промышленность

EMSF
15.0%
ASIA
11.6%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
ASIA
7.5%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
ASIA
4.0%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
ASIA
1.1%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
ASIA

-

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
ASIA
5.1%

Недвижимость

EMSF
1.6%
ASIA
2.9%

Сырьевые материалы

EMSF

-

ASIA
2.5%

Энергетика

EMSF

-

ASIA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

EMSF vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.08

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.78

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.59

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

17.09

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASIA равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.08

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.24

-0.27

Просадки

Сравнение просадок EMSF и ASIA

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-23.95%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-14.47%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.35%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-4.85%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.88%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и ASIA

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) имеют волатильность 9.96% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

9.93%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

18.57%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

21.56%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

20.24%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

20.24%

+2.51%

Сравнение комиссий EMSF и ASIA

И EMSF, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и ASIA

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности ASIA в 0.78%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMSF and ASIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to ASIA (9.93%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, ASIA leads with 66.09% vs 63.33% for EMSF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 66.09% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMSF and ASIA have the same expense ratio: 0.79% per year.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.78% for ASIA.

EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while ASIA is Asia Pacific Equities.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор