Сравнение EMSF с ASIA
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 58.48% vs 58.06% for ASIA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и ASIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 45.49%, что значительно выше, чем у ASIA с доходностью 29.48%.
EMSF
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 45.49%
- 6 месяцев
- 45.93%
- 1 год
- 58.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIA
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 29.48%
- 6 месяцев
- 31.09%
- 1 год
- 58.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и ASIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.49% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 29.48% | 32.06% | 3.41% | 0.01% |
Correlation
The correlation between EMSF and ASIA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between EMSF and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. ASIA — Ранг доходности на риск
EMSF
ASIA
Сравнение EMSF c ASIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | ASIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.03 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 14.27 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и ASIA
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, примерно равная максимальной просадке ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и ASIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -23.95% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -14.47% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.60% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.84% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.08% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и ASIA
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 14.20%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 15.17% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 22.95% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 25.30% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.63% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.63% | +2.24% |
Сравнение комиссий EMSF и ASIA
И EMSF, и ASIA имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и ASIA
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности ASIA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 0.81% | 1.05% | 0.58% | 0.12% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.29% | 1.88% | 3.29% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, EMSF and ASIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ASIA has higher volatility (15.17%) compared to EMSF (14.20%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs ASIA's -23.95%.
On 1-year performance, EMSF leads with 58.48% vs 58.06% for ASIA. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 14.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 58.48% return vs 58.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMSF and ASIA have the same expense ratio: 0.79% per year.
EMSF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.81% for ASIA.
EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while ASIA is Asia Pacific Equities.
ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и ASIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор