PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMR с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMR с WMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMR (Emerson Electric Co.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 18.44%/yr for WMT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMR и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 12.13% против 18.44% соответственно.

EMR

1 день
-2.12%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-7.90%
С начала года
3.72%
1 год
-3.76%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.13%

WMT

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.25%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
1.11%
1 год
19.03%
3 года*
29.98%
5 лет*
20.51%
10 лет*
18.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMR и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		3.72%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
WMT
Walmart Inc.		1.11%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between EMR and WMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1972 г.

0.29

The correlation between EMR and WMT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$76.50B

WMT:

$892.90B

EPS

EMR:

$4.33

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

EMR:

31.52

WMT:

38.97

Коэффициент PEG

EMR:

11.20

WMT:

2.54

Коэффициент P/S

EMR:

4.21

WMT:

1.24

Коэффициент P/B

EMR:

3.78

WMT:

9.51

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$18.32B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$7.22B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$3.87B

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

Walmart Inc.

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с FASTEMR с SCHD
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

EMR vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMRWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.78

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
1.24

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.16

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.01

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

2.88

-3.21

EMR vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMR и WMT

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-77.14%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-18.91%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-21.93%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-25.74%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-25.74%

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-16.39%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-14.63%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

6.63%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и WMT

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.51%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

19.19%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

24.48%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

21.88%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

21.87%

+7.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и WMT

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности WMT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.61%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
WMT
Walmart Inc.		0.86%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
4.56B
177.75B
(EMR) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMR и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
25.1%
Активы портфеля
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

Часто задаваемые вопросы

EMR and WMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (8.37%) compared to WMT (7.51%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs WMT's -77.14%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMR и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор