PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMR с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMR с MO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMR (Emerson Electric Co.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMR и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.13% против 7.92% соответственно.

EMR

1 день
-2.12%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
-7.90%
С начала года
3.72%
1 год
-3.76%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.97%
10 лет*
12.13%
Всё время*
9.05%

MO

1 день
0.61%
1 месяц
8.02%
6 месяцев
24.75%
С начала года
33.62%
1 год
37.41%
3 года*
27.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
7.92%
Всё время*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMR и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		3.72%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
MO
Altria Group, Inc.		33.62%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between EMR and MO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г.

0.29

The correlation between EMR and MO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$76.50B

MO:

$124.67B

EPS

EMR:

$4.33

MO:

$4.80

Коэффициент P/E

EMR:

31.52

MO:

15.56

Коэффициент PEG

EMR:

11.20

MO:

0.33

Коэффициент P/S

EMR:

4.21

MO:

5.74

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$18.32B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$7.22B

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$3.87B

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с FASTEMR с SCHD
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

EMR vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMRMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.62

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.18

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.29

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

5.75

-6.08

EMR vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMR и MO

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMRMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-65.43%

+6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-16.40%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.62%

-16.40%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-25.83%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-53.69%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

0.00%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-11.91%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.42%

6.53%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и MO

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMRMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.16%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

18.14%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

23.27%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

20.82%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.15%

23.09%

+6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и MO

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MO в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.61%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
MO
Altria Group, Inc.		5.68%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.56B
5.43B
(EMR) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMR и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
64.6%
Активы портфеля
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

EMR and MO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (8.37%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMR и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор