Сравнение EMR с IP
EMR (Emerson Electric Co.) and IP (International Paper Company) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EMR returned 13.44%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 13.44% против 3.48% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 13.44%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам EMR и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 8.65% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between EMR and IP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.42 |
The correlation between EMR and IP shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$80.55B
IP:
$19.22B
EMR:
$4.33
IP:
-$6.29
EMR:
4.41
IP:
0.77
EMR:
3.96
IP:
1.30
EMR:
$18.32B
IP:
$24.97B
EMR:
$7.22B
IP:
$7.44B
EMR:
$3.87B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. IP — Ранг доходности на риск
EMR
IP
Сравнение EMR c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.43 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -0.78 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и IP
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -90.62% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -45.52% | +22.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -48.61% | +18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -48.61% | +18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -55.27% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -35.82% | +25.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -20.89% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 25.34% | -14.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и IP
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 9.08%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 15.74% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.24% | 32.96% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 42.63% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 32.86% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 32.35% | -3.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и IP
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.53% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и IP
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and IP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to EMR (9.08%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs IP's -90.62%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор