Сравнение EMR с HTO
EMR (Emerson Electric Co.) and HTO (H2O America) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, EMR returned 12.13%/yr vs 7.06%/yr for HTO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 33.83%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции HTO по среднегодовой доходности: 12.13% против 7.06% соответственно.
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
HTO
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.81%
- 6 месяцев
- 22.30%
- С начала года
- 33.83%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам EMR и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
HTO H2O America | 33.83% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between EMR and HTO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 1972 г. | 0.18 |
The correlation between EMR and HTO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$76.50B
HTO:
$2.26B
EMR:
$4.33
HTO:
$2.86
EMR:
31.52
HTO:
22.56
EMR:
11.20
HTO:
2.34
EMR:
4.21
HTO:
2.90
EMR:
3.78
HTO:
1.36
EMR:
$18.32B
HTO:
$816.28M
EMR:
$7.22B
HTO:
$335.79M
EMR:
$3.87B
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. HTO — Ранг доходности на риск
EMR
HTO
Сравнение EMR c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.69 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 7.23 | -7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и HTO
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -54.53% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -12.26% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -35.14% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -42.85% | +13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -42.85% | -7.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -14.78% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -15.91% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.42% | 4.54% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и HTO
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с H2O America (HTO) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 5.92% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.42% | 16.83% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 22.90% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 24.05% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.15% | 29.56% | -0.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и HTO
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HTO в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
HTO H2O America | 2.67% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и HTO
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and HTO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to HTO (5.92%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор