PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. EMQQ is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, EMQQ returned -15.68% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. EMQQ charges 0.86%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и USOY

2026 (YTD)20252024
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%1.82%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between EMQQ and USOY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between EMQQ and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

EMQQ vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
1.89

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.30

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

4.03

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

7.74

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

1.89

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.99

-0.90

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и USOY

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-17.46%

-55.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-14.29%

-15.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-5.11%

-52.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-6.47%

-24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

7.42%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и USOY

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.04%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

11.62%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

27.18%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

30.44%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

26.13%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

26.13%

+4.48%

Сравнение комиссий EMQQ и USOY

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и USOY

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and USOY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to EMQQ (7.04%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -15.68% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 3.85% for EMQQ.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Defiance. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор