PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.58%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.86% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции EMQQ превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 4.58% против 4.07% соответственно.

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between EMQQ and USO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.16

The correlation between EMQQ and USO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

EMQQ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.31

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.89

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.01

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

9.42

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.31

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.10

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.18

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и USO

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-98.19%

+24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-20.39%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-26.05%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-36.23%

-30.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-86.75%

+13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-85.01%

+27.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-75.30%

+43.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

10.82%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и USO

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.04%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

14.87%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

38.23%

-21.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

44.20%

-23.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

36.06%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

39.00%

-8.39%

Сравнение комиссий EMQQ и USO

И EMQQ, и USO имеют комиссию равную 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и USO

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and USO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to EMQQ (7.04%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, EMQQ leads with 4.58% vs 4.07% for USO. Both ETFs have the same 0.86% expense ratio. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMQQ has performed better with a 4.58% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ and USO have the same expense ratio: 0.86% per year.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for USO.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while USO is Oil & Gas. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and USCF.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор