PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.43%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.27% соответственно.

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between EMQQ and UGA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.15

The correlation between EMQQ and UGA shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

EMQQ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.27

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
2.71

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.37

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

12.86

-13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.27

-3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.12

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и UGA

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-86.59%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-14.88%

-15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-26.68%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-38.11%

-28.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-75.89%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-14.75%

-42.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-36.76%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

6.20%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и UGA

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.05%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

11.64%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

30.48%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

35.27%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

34.40%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

37.27%

-6.67%

Сравнение комиссий EMQQ и UGA

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и UGA

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to EMQQ (7.05%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs 4.43% for EMQQ. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for UGA.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while UGA is Oil & Gas. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор