PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с KEMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMQQ tracks the EMQQ The Emerging Markets Internet Index while KEMQ tracks the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMQQ returned -11.24%/yr vs -3.09%/yr for KEMQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у KEMQ с доходностью 5.78%.

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и KEMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%3.30%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%0.77%-38.09%-27.31%39.26%28.26%-25.52%1.88%

Correlation

The correlation between EMQQ and KEMQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.92

The correlation between EMQQ and KEMQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMQQ и KEMQ

Секторы
EMQQ
KEMQ

Потребительский циклический сектор

33.1%
33.0%

Технологии

8.2%
45.0%

Коммуникационные услуги

6.8%
15.5%

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.4%

Здравоохранение

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
KEMQ
33.0%

Технологии

EMQQ
8.2%
KEMQ
45.0%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
KEMQ
15.5%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
KEMQ

-

Недвижимость

EMQQ
2.7%
KEMQ

-

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
KEMQ

-

Промышленность

EMQQ
0.3%
KEMQ

-

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
KEMQ
0.4%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
KEMQ
3.5%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

KEMQ

-

Энергетика

EMQQ

-

KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с AUMIKEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYP

Доходность на риск

EMQQ vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.28

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
1.84

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.53

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

4.08

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KEMQ равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQKEMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

1.28

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.06

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и KEMQ

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, примерно равная максимальной просадке KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-70.72%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-21.94%

-8.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-21.94%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-66.02%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-28.96%

-28.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-35.68%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

8.21%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и KEMQ

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.05%, в то время как у KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

10.12%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

20.90%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

26.17%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

31.88%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

29.58%

+1.02%

Сравнение комиссий EMQQ и KEMQ

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и KEMQ

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности KEMQ в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and KEMQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMQ has higher volatility (10.12%) compared to EMQQ (7.05%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs KEMQ's -70.72%.

On 5-year performance, KEMQ leads with -3.09% vs -11.24% for EMQQ. On fees, KEMQ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMQ has performed better with a -3.09% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMQ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 3.84% for EMQQ.

EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and CICC. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.60% for KEMQ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор