PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.58%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 4.58% против 13.60% соответственно.

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between EMQQ and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.16

The correlation between EMQQ and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с SCHEEMQQ с JPEMEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

EMQQ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.23

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.73

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

5.17

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

9.76

-10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

2.23

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.37

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.14

-0.05

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и BNO

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-87.06%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-17.87%

-12.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-23.75%

-6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-33.70%

-32.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-75.18%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-10.29%

-47.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-40.17%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

9.45%

+5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и BNO

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.04%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

14.22%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

36.10%

-19.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

41.46%

-20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

35.38%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

36.68%

-6.07%

Сравнение комиссий EMQQ и BNO

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и BNO

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to EMQQ (7.04%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 4.58% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 4.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for BNO.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while BNO is Oil & Gas. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор