PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPTX с UTBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPTX с UTBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX).

EMPTX управляется UBS. Фонд был запущен 30 мая 2018 г.. UTBPX управляется UBS. Фонд был запущен 19 дек. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPTX и UTBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPTX и UTBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		2.95%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		-0.77%6.60%1.67%6.67%-11.74%-1.49%6.51%10.62%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у UTBPX с доходностью -0.77%.

EMPTX

1 день
3.14%
1 месяц
-9.75%
С начала года
2.95%
6 месяцев
8.93%
1 год
38.76%
3 года*
17.16%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

UTBPX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.89%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

UBS Multi Income Bond Fund

Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с PASIXEMPTX с PCSIXEMPTX с DRESXEMPTX с FSSGXEMPTX с WBELXEMPTX с GBFAXEMPTX с GQGPX
Часто сравнивают с UTBPX:
UTBPX с PCEMXUTBPX с PCLCXUTBPX с PCMNXUTBPX с PWTYXUTBPX с BNUEXUTBPX с PCSGXUTBPX с PCSIX

Сравнение комиссий EMPTX и UTBPX

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UTBPX в 1.72%.

UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Доходность на риск

EMPTX vs. UTBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
UTBPX
Ранг доходности на риск UTBPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTBPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTBPX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTBPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTBPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTBPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPTX c UTBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPTXUTBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

0.97

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.37

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.47

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

4.85

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPTX vs. UTBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа UTBPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и UTBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPTXUTBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

0.97

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.11

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между EMPTX и UTBPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPTX и UTBPX

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности UTBPX в 4.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.86%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%
UTBPX
UBS Multi Income Bond Fund		4.61%4.18%4.53%3.54%2.84%1.89%2.11%2.80%3.05%2.46%1.68%

Просадки

Сравнение просадок EMPTX и UTBPX

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки UTBPX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и UTBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPTXUTBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-16.84%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-3.13%

-11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-16.84%

-24.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-2.10%

-9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.72%

-4.09%

-14.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.95%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPTX и UTBPX

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с UBS Multi Income Bond Fund (UTBPX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPTXUTBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

2.03%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

2.54%

+11.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

4.42%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

4.82%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

4.35%

+14.89%