Сравнение EMPTX с DVRUX

С начала года, EMPTX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у DVRUX с доходностью -1.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMPTX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVRUX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) и UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMPTX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа DVRUX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPTX и DVRUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMPTX и DVRUX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DVRUX в 7.93%

Максимальная просадка EMPTX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки DVRUX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPTX и DVRUX.

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EMPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.