PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с RSEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE).

EMPB и RSEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. RSEE - это активно управляемый фонд от Rareview Funds. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и RSEE

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		-3.85%20.54%-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у RSEE с доходностью -3.85%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSEE

1 день
0.85%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-1.16%
1 год
19.20%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с SPGPEMPB с FLSPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с QAIEMPB с HDGEMPB с CSM
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с QLEIXRSEE с XLKRSEE с SPY

Сравнение комиссий EMPB и RSEE

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RSEE в 1.27%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF

Доходность на риск

EMPB vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBRSEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.82

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.32

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.31

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

5.57

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа RSEE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и RSEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.82

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.53

+0.60

Корреляция

Корреляция между EMPB и RSEE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и RSEE

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности RSEE в 0.25%

TTM2025202420232022
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.25%0.24%9.02%0.84%1.97%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и RSEE

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и RSEE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-21.60%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-14.97%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-9.95%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.86%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.53%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и RSEE

Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 5.79%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.74%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

13.71%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

23.47%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

18.95%

-6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

18.95%

-6.70%