PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMPB с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMPB с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

EMPB и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMPB - это активно управляемый фонд от Empowered Funds. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности EMPB и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMPB и IDUB

2026 (YTD)20252024
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		1.99%14.84%0.89%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%-2.83%

Доходность по периодам

С начала года, EMPB показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

EMPB

1 день
0.67%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.99%
6 месяцев
0.25%
1 год
17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Efficient Market Portfolio Plus ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с EMPB:
EMPB с FLSPEMPB с SPGPEMPB с WTIPEMPB с MARBEMPB с HDGEMPB с CSMEMPB с HEFT
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий EMPB и IDUB

EMPB берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

EMPB vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMPB
Ранг доходности на риск EMPB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMPB c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMPBIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.64

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.27

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.47

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

9.47

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMPB vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMPB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMPB и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMPBIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.64

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.31

+0.82

Корреляция

Корреляция между EMPB и IDUB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMPB и IDUB

Дивидендная доходность EMPB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IDUB в 5.51%

TTM20252024202320222021
EMPB
Efficient Market Portfolio Plus ETF		0.86%0.88%0.28%0.00%0.00%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Просадки

Сравнение просадок EMPB и IDUB

Максимальная просадка EMPB за все время составила -7.55%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMPB и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

EMPBIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.55%

-29.20%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-11.46%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-6.34%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-11.51%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.99%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMPB и IDUB

Текущая волатильность для Efficient Market Portfolio Plus ETF (EMPB) составляет 5.79%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что EMPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMPBIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

7.61%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

11.67%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

17.10%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

14.48%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

14.48%

-2.23%