PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMP-A.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMP-A.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EMP-A.TO (Empire Company Limited) is a stock, while XEF-U.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI EAFE® Investable Market Index. Over the past 10 years, EMP-A.TO returned 11.41%/yr vs 6.72%/yr for XEF-U.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMP-A.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Empire Company Limited (EMP-A.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMP-A.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMP-A.TO показывает доходность 7.91%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции EMP-A.TO превзошли акции XEF-U.TO по среднегодовой доходности: 11.41% против 6.72% соответственно.

EMP-A.TO

1 день
3.70%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
12.37%
С начала года
7.91%
1 год
-7.19%
3 года*
13.43%
5 лет*
6.96%
10 лет*
11.41%
Всё время*
9.80%

XEF-U.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
-2.07%
6 месяцев
6.17%
С начала года
11.04%
1 год
22.29%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.57%
10 лет*
6.72%
Всё время*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMP-A.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMP-A.TO
Empire Company Limited		7.91%10.63%27.94%0.17%-5.96%12.40%15.98%7.18%19.80%59.11%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.04%25.69%11.75%13.94%-9.57%11.30%7.69%-15.98%0.56%9.18%

Correlation

The correlation between EMP-A.TO and XEF-U.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.08

The correlation between EMP-A.TO and XEF-U.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire Company Limited

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с EMP-A.TO:
EMP-A.TO с MRU.TOEMP-A.TO с NWC.TOEMP-A.TO с ATD.TOEMP-A.TO с L.TOEMP-A.TO с XST.TOEMP-A.TO с X.TOEMP-A.TO с DPM.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Доходность на риск

EMP-A.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMP-A.TO
Ранг доходности на риск EMP-A.TO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMP-A.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP-A.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP-A.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMP-A.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Company Limited (EMP-A.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMP-A.TOXEF-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.46

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.11

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.99

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

7.64

-8.13

EMP-A.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMP-A.TO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMP-A.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMP-A.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка EMP-A.TO за все время составила -50.52%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -42.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP-A.TO и XEF-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMP-A.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.52%

-42.21%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-11.34%

-12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-14.64%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-25.28%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-42.21%

+7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-4.07%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-8.97%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

2.94%

+11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EMP-A.TO и XEF-U.TO

Empire Company Limited (EMP-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что EMP-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMP-A.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.84%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

13.35%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

15.52%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

17.61%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

18.12%

+7.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMP-A.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность EMP-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XEF-U.TO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.78%1.76%1.74%1.98%1.77%1.45%1.44%1.51%1.49%1.69%2.58%4.04%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.39%2.44%2.85%2.76%2.98%2.43%1.86%2.72%2.07%1.62%1.84%1.86%

Часто задаваемые вопросы

EMP-A.TO and XEF-U.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMP-A.TO и XEF-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор