PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMP-A.TO с DPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EMP-A.TO с DPM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMP-A.TO (Empire Company Limited) and DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) are both stocks. EMP-A.TO operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while DPM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, EMP-A.TO returned 9.82%/yr vs 34.46%/yr for DPM.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EMP-A.TO и DPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Empire Company Limited (EMP-A.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMP-A.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции EMP-A.TO уступали акциям DPM.TO по среднегодовой доходности: 9.82% против 34.46% соответственно.

EMP-A.TO

1 день
-0.41%
1 месяц
3.67%
С начала года
1.54%
6 месяцев
-4.70%
1 год
-5.33%
3 года*
13.76%
5 лет*
4.96%
10 лет*
9.82%

DPM.TO

1 день
2.13%
1 месяц
10.44%
С начала года
14.33%
6 месяцев
23.60%
1 год
121.29%
3 года*
74.33%
5 лет*
44.75%
10 лет*
34.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMP-A.TO и DPM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.54%10.63%27.94%0.17%-5.96%12.40%15.98%7.18%19.80%59.12%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		14.33%228.58%56.68%33.46%-13.25%-12.83%66.69%55.00%20.00%33.33%

Correlation

The correlation between EMP-A.TO and DPM.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1995 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMP-A.TO:

CA$11.01B

DPM.TO:

CA$10.72B

EPS

EMP-A.TO:

CA$0.69

DPM.TO:

CA$2.55

Коэффициент P/E

EMP-A.TO:

69.99

DPM.TO:

18.97

Коэффициент PEG

EMP-A.TO:

21.80

DPM.TO:

0.19

Коэффициент P/S

EMP-A.TO:

0.35

DPM.TO:

8.94

Коэффициент P/B

EMP-A.TO:

2.24

DPM.TO:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$31.82B

DPM.TO:

CA$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$8.66B

DPM.TO:

CA$647.81M

EBITDA (12 мес.)

EMP-A.TO:

CA$1.66B

DPM.TO:

CA$688.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire Company Limited

Dundee Precious Metals Inc.

Часто сравнивают с EMP-A.TO:
EMP-A.TO с MRU.TOEMP-A.TO с NWC.TOEMP-A.TO с ATD.TOEMP-A.TO с L.TOEMP-A.TO с XST.TOEMP-A.TO с X.TOEMP-A.TO с MDA.TO
Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с NGD.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с VFV.TODPM.TO с BILS

Доходность на риск

EMP-A.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMP-A.TO
Ранг доходности на риск EMP-A.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMP-A.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP-A.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP-A.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP-A.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMP-A.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Company Limited (EMP-A.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMP-A.TODPM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.68

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.90

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

4.13

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

11.36

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMP-A.TO vs. DPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMP-A.TO на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DPM.TO равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMP-A.TO и DPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMP-A.TODPM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

2.68

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EMP-A.TO и DPM.TO

Максимальная просадка EMP-A.TO за все время составила -50.93%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP-A.TO и DPM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMP-A.TODPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.93%

-94.16%

+43.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-29.52%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-29.52%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-41.88%

+14.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-51.96%

+17.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.79%

-18.32%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-41.60%

+29.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

10.73%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EMP-A.TO и DPM.TO

Текущая волатильность для Empire Company Limited (EMP-A.TO) составляет 5.70%, в то время как у Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что EMP-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMP-A.TODPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

14.50%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

37.34%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

45.45%

-22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

38.47%

-17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

47.24%

-21.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMP-A.TO и DPM.TO

Дивидендная доходность EMP-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности DPM.TO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.54%0.62%1.69%2.52%4.01%1.92%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.83%1.76%1.75%1.99%1.77%1.45%1.44%1.51%1.49%1.70%2.58%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMP-A.TO и DPM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire Company Limited и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.89B
310.36M
(EMP-A.TO) Общая выручка
(DPM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMP-A.TO и DPM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Empire Company Limited и Dundee Precious Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.0%
71.9%
Активы портфеля
EMP-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 7.89B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.

EMP-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила об операционной прибыли в 279.00M при выручке в 7.89B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.

EMP-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Empire Company Limited сообщила о чистой прибыли в -385.00M при выручке в 7.89B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.

Часто задаваемые вопросы

EMP-A.TO and DPM.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMP-A.TO и DPM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор