PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMP-A.TO с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMP-A.TO с XST.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire Company Limited (EMP-A.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).

XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMP-A.TO и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Empire Company Limited (EMP-A.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMP-A.TO и XST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMP-A.TO
Empire Company Limited		6.08%10.63%27.94%0.17%-5.96%12.40%15.98%7.18%19.80%59.12%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		3.17%16.38%19.83%6.37%8.76%20.39%3.48%12.13%1.65%6.95%

Доходность по периодам

С начала года, EMP-A.TO показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции EMP-A.TO превзошли акции XST.TO по среднегодовой доходности: 10.37% против 9.74% соответственно.

EMP-A.TO

1 день
0.66%
1 месяц
3.83%
С начала года
6.08%
6 месяцев
2.50%
1 год
4.64%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.37%

XST.TO

1 день
0.62%
1 месяц
0.04%
С начала года
3.17%
6 месяцев
9.24%
1 год
13.78%
3 года*
13.16%
5 лет*
13.69%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Empire Company Limited

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с EMP-A.TO:
EMP-A.TO с MRU.TOEMP-A.TO с NWC.TOEMP-A.TO с ATD.TOEMP-A.TO с L.TOEMP-A.TO с X.TOEMP-A.TO с WN.TO
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TO

Доходность на риск

EMP-A.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMP-A.TO
Ранг доходности на риск EMP-A.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMP-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMP-A.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMP-A.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMP-A.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMP-A.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMP-A.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Company Limited (EMP-A.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMP-A.TOXST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.90

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.36

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.00

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

5.06

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMP-A.TO vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMP-A.TO на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа XST.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMP-A.TO и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMP-A.TOXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.90

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-1.35

+1.35

Корреляция

Корреляция между EMP-A.TO и XST.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMP-A.TO и XST.TO

Дивидендная доходность EMP-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности XST.TO в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMP-A.TO
Empire Company Limited		1.71%1.76%1.75%1.99%1.77%1.45%1.44%1.51%1.49%1.70%2.58%1.86%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.67%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок EMP-A.TO и XST.TO

Максимальная просадка EMP-A.TO за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP-A.TO и XST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EMP-A.TOXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-8.12%

-15.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-10.86%

-16.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-22.65%

-11.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-99.95%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.03%

-96.77%

+20.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.90%

3.20%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMP-A.TO и XST.TO

Empire Company Limited (EMP-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что EMP-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMP-A.TOXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.40%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.57%

12.33%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.38%

16.53%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

13.96%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

14.88%

+11.13%