PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с XCEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while XCEM is passively managed. Over the past year, EMOP returned 47.69% vs 61.17% for XCEM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 27.21%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 34.20%.

EMOP

1 день
-4.78%
1 месяц
1.88%
С начала года
27.21%
6 месяцев
28.58%
1 год
47.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCEM

1 день
-6.33%
1 месяц
4.21%
С начала года
34.20%
6 месяцев
36.41%
1 год
61.17%
3 года*
24.94%
5 лет*
11.50%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и XCEM

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		27.21%16.48%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		34.20%21.34%

Correlation

The correlation between EMOP and XCEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.90

The correlation between EMOP and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMOP и XCEM

Секторы
EMOP
XCEM

Технологии

30.3%
37.1%

Финансовые услуги

24.0%
22.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
4.2%

Промышленность

8.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.3%

Сырьевые материалы

7.0%
6.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Энергетика

2.6%
3.8%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Здравоохранение

1.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.0%

Технологии

EMOP
30.3%
XCEM
37.1%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
XCEM
22.8%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
XCEM
4.2%

Промышленность

EMOP
8.1%
XCEM
9.7%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
XCEM
6.3%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
XCEM
6.4%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
XCEM
1.9%

Энергетика

EMOP
2.6%
XCEM
3.8%

Недвижимость

EMOP
2.3%
XCEM
1.8%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
XCEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
XCEM
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с UAEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

EMOP vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMOPXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.53

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.12

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

4.25

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

16.39

-2.51

EMOP vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMOP на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMOP и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMOP и XCEM

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-41.24%

+28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-14.46%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-6.33%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-8.57%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.74%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и XCEM

Текущая волатильность для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) составляет 10.76%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что EMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

14.01%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

22.56%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

24.28%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

18.60%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

19.94%

+1.63%

Сравнение комиссий EMOP и XCEM

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и XCEM

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности XCEM в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.42%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMOP and XCEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XCEM has higher volatility (14.01%) compared to EMOP (10.76%). In terms of maximum drawdown, EMOP dropped -12.88% vs XCEM's -41.24%.

On 1-year performance, XCEM leads with 61.17% vs 47.69% for EMOP. On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EMOP has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XCEM has performed better with a 61.17% return vs 47.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

XCEM has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.85% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.16% for XCEM.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор