PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMOP с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMOP с SPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMOP is actively managed, while SPEM is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EMOP charges 0.70%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности EMOP и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMOP показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 12.45%.

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPEM

1 день
-1.40%
1 месяц
3.20%
С начала года
12.45%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.35%
3 года*
18.73%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMOP и SPEM

2026 (YTD)2025
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		12.45%15.18%

Correlation

The correlation between EMOP and SPEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов EMOP и SPEM

Секторы
EMOP
SPEM

Технологии

30.3%
28.2%

Финансовые услуги

24.0%
20.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
7.2%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.4%

Сырьевые материалы

7.0%
8.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Энергетика

2.6%
4.7%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Здравоохранение

1.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.9%

Технологии

EMOP
30.3%
SPEM
28.2%

Финансовые услуги

EMOP
24.0%
SPEM
20.2%

Коммуникационные услуги

EMOP
12.3%
SPEM
7.2%

Промышленность

EMOP
8.1%
SPEM
8.5%

Потребительский циклический сектор

EMOP
7.8%
SPEM
10.4%

Сырьевые материалы

EMOP
7.0%
SPEM
8.2%

Коммунальные услуги

EMOP
2.8%
SPEM
2.8%

Энергетика

EMOP
2.6%
SPEM
4.7%

Недвижимость

EMOP
2.3%
SPEM
1.9%

Здравоохранение

EMOP
1.6%
SPEM
4.0%

Потребительский защитный сектор

EMOP
1.4%
SPEM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Emerging Markets Opportunities ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

EMOP vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMOP
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMOP c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EMOP vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOPSPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.93

0.23

+2.70

Просадки

Сравнение просадок EMOP и SPEM

Максимальная просадка EMOP за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMOP и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOPSPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.88%

-64.41%

+51.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.40%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-14.75%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EMOP и SPEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOPSPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

15.92%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.13%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

18.80%

+1.05%

Сравнение комиссий EMOP и SPEM

EMOP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMOP и SPEM

Дивидендная доходность EMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SPEM в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.47%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMOP and SPEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

SPEM has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.70% for EMOP and 0.11% for SPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMOP и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор