PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMO с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMO с LSMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both mutual funds - EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton, while LSMSX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 5 years, EMO returned 26.12%/yr vs 1.20%/yr for LSMSX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EMO charges 13.90%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.

Доходность

Сравнение доходности EMO и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью 2.18%.

EMO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.28%
С начала года
15.80%
6 месяцев
14.62%
1 год
20.96%
3 года*
32.17%
5 лет*
26.12%
10 лет*
6.84%

LSMSX

1 день
0.31%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.53%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMO и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		15.80%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%-64.47%19.60%-25.73%-6.43%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		2.18%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Correlation

The correlation between EMO and LSMSX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.01

The correlation between EMO and LSMSX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.03 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с FSMNXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX

Доходность на риск

EMO vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOLSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.95

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
4.61

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.72

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.99

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

10.07

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMO vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа LSMSX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.95

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.27

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.63

-0.53

Просадки

Сравнение просадок EMO и LSMSX

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и LSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-15.00%

-80.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-2.82%

-8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-7.49%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-15.00%

-13.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-0.23%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-2.85%

-29.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

0.84%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и LSMSX

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

1.22%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

2.07%

+10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

2.88%

+13.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

4.49%

+22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

4.51%

+36.74%

Сравнение комиссий EMO и LSMSX

EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMO и LSMSX

Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности LSMSX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.61%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.86%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMO and LSMSX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMO has higher volatility (6.24%) compared to LSMSX (1.22%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs LSMSX's -15.00%.

LSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMO и LSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор