PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMO с IWMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EMO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMO и IWMI

2026 (YTD)20252024
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.71%7.38%19.57%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.35%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, EMO показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.

EMO

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
16.71%
6 месяцев
19.20%
1 год
14.50%
3 года*
33.42%
5 лет*
32.26%
10 лет*
9.14%

IWMI

1 день
0.42%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
4.98%
1 год
26.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с NXGEMO с SRVEMO с TYGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий EMO и IWMI

EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

EMO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.37

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.98

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.09

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

9.62

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.37

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.72

-0.61

Корреляция

Корреляция между EMO и IWMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMO и IWMI

Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности IWMI в 14.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.40%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.42%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMO и IWMI

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

EMOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-23.88%

-71.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-12.42%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.80%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-4.44%

-27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.70%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и IWMI

Текущая волатильность для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) составляет 5.53%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.95%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.89%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

19.09%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

18.28%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.42%

18.28%

+23.14%