Сравнение EMO с FPIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и FPIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и FPIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | -1.67% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у FPIOX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции EMO превзошли акции FPIOX по среднегодовой доходности: 9.14% против 5.37% соответственно.
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
FPIOX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и FPIOX
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии FPIOX в 0.49%.
Доходность на риск
EMO vs. FPIOX — Ранг доходности на риск
EMO
FPIOX
Сравнение EMO c FPIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | FPIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.70 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.47 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 5.34 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | FPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.70 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.71 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.99 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.92 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между EMO и FPIOX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и FPIOX
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности FPIOX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 3.97% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и FPIOX
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки FPIOX в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и FPIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | FPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -36.95% | -58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -3.10% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -15.14% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -21.77% | -71.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -2.10% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -3.68% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 0.95% | +5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и FPIOX
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | FPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 1.30% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 2.19% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 4.04% | +17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 5.03% | +21.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.42% | 5.53% | +35.89% |