Сравнение EMO с FPIOX
EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and FPIOX (Strategic Advisers Income Opportunities Fund) are both mutual funds - EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton, while FPIOX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EMO returned 6.84%/yr vs 5.35%/yr for FPIOX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EMO charges 13.90%/yr vs 0.49%/yr for FPIOX.
Доходность
Сравнение доходности EMO и FPIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у FPIOX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции EMO превзошли акции FPIOX по среднегодовой доходности: 6.84% против 5.35% соответственно.
EMO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 6.84%
FPIOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам EMO и FPIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 15.80% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 1.66% | 8.47% | 7.89% | 11.85% | -11.84% | 5.35% | 5.64% | 14.77% | -3.53% | 8.21% |
Correlation
The correlation between EMO and FPIOX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between EMO and FPIOX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMO vs. FPIOX — Ранг доходности на риск
EMO
FPIOX
Сравнение EMO c FPIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | FPIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.64 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.52 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 16.87 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | FPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.71 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.98 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.95 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок EMO и FPIOX
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки FPIOX в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и FPIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMO | FPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -36.95% | -58.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -2.66% | -8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -3.92% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -15.14% | -13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -21.77% | -71.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | 0.00% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.96% | -3.65% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 0.59% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и FPIOX
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMO | FPIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 1.22% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 2.67% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 3.45% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 5.09% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 5.54% | +35.71% |
Сравнение комиссий EMO и FPIOX
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии FPIOX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и FPIOX
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности FPIOX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.61% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund | 4.94% | 5.34% | 5.81% | 5.52% | 4.34% | 4.70% | 5.20% | 5.53% | 5.48% | 5.02% | 5.88% | 6.58% |
Часто задаваемые вопросы
EMO and FPIOX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMO has higher volatility (6.24%) compared to FPIOX (1.22%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs FPIOX's -36.95%.
FPIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMO и FPIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор