Сравнение EMNT с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EMNT и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EMNT и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMNT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 1.42% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMNT и SGOV
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EMNT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EMNT
SGOV
Сравнение EMNT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMNT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 11.02 | 20.61 | -9.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 22.95 | 283.87 | -260.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.87 | 201.33 | -195.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.78 | 411.31 | -376.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 231.75 | 4,618.08 | -4,386.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMNT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02 | 20.61 | -9.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.09 | 14.12 | -10.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.46 | 12.34 | -8.89 |
Корреляция
Корреляция между EMNT и SGOV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и SGOV
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EMNT и SGOV
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMNT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.03% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.01% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -0.03% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | 0.00% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и SGOV
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EMNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMNT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.06% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 0.13% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.20% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.24% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.24% | +0.63% |