Сравнение EMNT с PMBS
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while PMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, EMNT returned 4.25% vs 6.50% for PMBS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PMBS с доходностью 1.05%.
EMNT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNT и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.80% | 4.74% | 1.25% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 1.05% | 8.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between EMNT and PMBS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between EMNT and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. PMBS — Ранг доходности на риск
EMNT
PMBS
Сравнение EMNT c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMNT | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +14.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 1.28 | +3.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.47 | 2.20 | +30.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 201.38 | 6.99 | +194.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMNT и PMBS
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -4.35% | +2.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -2.97% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.40% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -1.15% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.93% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и PMBS
Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 1.27% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 3.20% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 4.19% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 4.87% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 4.87% | -4.01% |
Сравнение комиссий EMNT и PMBS
EMNT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и PMBS
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности PMBS в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.98% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and PMBS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBS has higher volatility (1.27%) compared to EMNT (0.21%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs PMBS's -4.35%.
On 1-year performance, PMBS leads with 6.50% vs 4.25% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 6.50% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.00% for EMNT.
EMNT is categorized as Ultrashort Bond, while PMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.71% for PMBS.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (9.42 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор