PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMNT с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMNT с MFDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. EMNT is actively managed, while MFDX is passively managed. Over the past 5 years, EMNT returned 3.43%/yr vs 9.92%/yr for MFDX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности EMNT и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMNT показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 9.73%.

EMNT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.38%
3 года*
5.24%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

MFDX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
9.73%
6 месяцев
12.33%
1 год
23.13%
3 года*
18.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMNT и MFDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		1.64%4.74%5.79%5.84%-0.57%0.11%2.08%0.09%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		9.73%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%1.49%

Correlation

The correlation between EMNT and MFDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г.

0.11

Over the past year, EMNT and MFDX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с EMNT:
EMNT с MINTEMNT с PULSEMNT с AGZDEMNT с FLTREMNT с VRIGEMNT с LQDHEMNT с LDUR
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

EMNT vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMNT
Ранг доходности на риск EMNT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMNT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMNT c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMNTMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.63
1.70

+8.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.17
2.38

+18.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.63

1.31

+4.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

33.45

2.18

+31.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

235.99

8.66

+227.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMNT vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMNT на текущий момент составляет 10.63, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMNT и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMNTMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63

1.70

+8.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.18

0.66

+3.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.51

0.54

+2.97

Просадки

Сравнение просадок EMNT и MFDX

Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMNTMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.28%

-36.05%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-10.66%

+10.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.73%

-11.62%

+10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.70%

-25.58%

+23.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.84%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-6.50%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.68%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMNT и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) составляет 0.14%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что EMNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMNTMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.14%

4.45%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

11.34%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

13.73%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

15.03%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.86%

16.41%

-15.55%

Сравнение комиссий EMNT и MFDX

EMNT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMNT и MFDX

Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности MFDX в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF		4.00%4.46%5.14%4.62%2.79%0.66%1.44%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.79%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

EMNT and MFDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.45%) compared to EMNT (0.14%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 9.92% vs 3.43% for EMNT. On fees, EMNT is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 9.92% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMNT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

EMNT has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.79% for MFDX.

EMNT is categorized as Ultrashort Bond, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.39% for MFDX.

EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (10.63 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMNT и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор