Сравнение EMNT с GBIL
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. EMNT is actively managed, while GBIL is passively managed. Over the past 5 years, EMNT returned 3.52%/yr vs 3.40%/yr for GBIL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMNT показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.83%.
EMNT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNT и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 2.09% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.06% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.83% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 0.08% |
Correlation
The correlation between EMNT and GBIL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. GBIL — Ранг доходности на риск
EMNT
GBIL
Сравнение EMNT c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMNT | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -116.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.58 | 63.62 | -59.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.55 | 192.18 | -159.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 201.27 | 2,029.86 | -1,828.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMNT и GBIL
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.76% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.02% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -0.76% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | -0.76% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.04% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и GBIL
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EMNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.06% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.14% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 0.23% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.58% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.47% | +0.39% |
Сравнение комиссий EMNT и GBIL
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и GBIL
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GBIL в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 3.94% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.71% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and GBIL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMNT has higher volatility (0.22%) compared to GBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs GBIL's -0.76%.
On 5-year performance, EMNT leads with 3.52% vs 3.40% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.52% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
EMNT has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 3.71% for GBIL.
EMNT is categorized as Ultrashort Bond, while GBIL is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (17.01 vs 9.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор