Сравнение EMNT с CLIP
EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. EMNT is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past 3 years, EMNT returned 5.20%/yr vs 4.64%/yr for CLIP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EMNT charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности EMNT и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMNT показывает доходность 1.80%, а CLIP немного ниже – 1.71%.
EMNT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMNT и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.80% | 4.74% | 5.79% | 3.26% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between EMNT and CLIP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMNT vs. CLIP — Ранг доходности на риск
EMNT
CLIP
Сравнение EMNT c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMNT | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -64.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.69 | 26.35 | -21.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.47 | 141.67 | -109.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 201.38 | 1,281.30 | -1,079.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMNT и CLIP
Максимальная просадка EMNT за все время составила -2.28%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMNT и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMNT | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -0.08% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -0.03% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.73% | -0.08% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.00% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.00% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMNT и CLIP
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EMNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMNT | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.07% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 0.15% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45% | 0.22% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 0.44% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 0.44% | +0.42% |
Сравнение комиссий EMNT и CLIP
EMNT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMNT и CLIP
Дивидендная доходность EMNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.00% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
EMNT and CLIP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMNT has higher volatility (0.21%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, EMNT dropped -2.28% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, EMNT leads with 5.20% vs 4.64% for CLIP. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMNT has performed better with a 5.20% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
EMNT has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 3.90% for CLIP.
They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.24% for EMNT and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs 9.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMNT и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор