PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMMF с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMMF (WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - EMMF is a Asia Pacific Equities fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. EMMF is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, EMMF returned 23.37%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMMF charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности EMMF и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

EMMF

1 день
-1.39%
1 месяц
7.35%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.33%
1 год
45.89%
3 года*
23.37%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMMF и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		26.23%21.22%9.45%20.59%1.19%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between EMMF and QGRW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.63

The correlation between EMMF and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMMF и QGRW

Секторы
EMMF
QGRW

Технологии

32.9%
52.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%
12.4%

Финансовые услуги

8.2%
4.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
17.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.5%

Промышленность

3.8%
8.0%

Энергетика

2.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Здравоохранение

0.3%
4.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

EMMF
32.9%
QGRW
52.1%

Потребительский циклический сектор

EMMF
14.0%
QGRW
12.4%

Финансовые услуги

EMMF
8.2%
QGRW
4.1%

Коммуникационные услуги

EMMF
6.6%
QGRW
17.8%

Потребительский защитный сектор

EMMF
4.4%
QGRW
0.5%

Промышленность

EMMF
3.8%
QGRW
8.0%

Энергетика

EMMF
2.1%
QGRW
0.6%

Коммунальные услуги

EMMF
2.0%
QGRW
0.4%

Сырьевые материалы

EMMF
1.9%
QGRW

-

Здравоохранение

EMMF
0.3%
QGRW
4.3%

Недвижимость

EMMF

-

QGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с FLTWEMMF с BKEMEMMF с BBAXEMMF с EEMEMMF с SPEMEMMF с UEVM
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

EMMF vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.02

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.71

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.28

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

8.92

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.65

-1.12

Просадки

Сравнение просадок EMMF и QGRW

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMFQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-24.40%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-15.44%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-24.40%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.33%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-3.26%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.94%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и QGRW

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что EMMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMFQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.69%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

13.67%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

17.39%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

21.07%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.07%

-4.45%

Сравнение комиссий EMMF и QGRW

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и QGRW

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		1.87%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMMF and QGRW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMMF has higher volatility (7.26%) compared to QGRW (4.69%). In terms of maximum drawdown, EMMF dropped -32.57% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 23.37% for EMMF. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QGRW has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.48% for EMMF.

EMMF has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.07% for QGRW.

EMMF is categorized as Asia Pacific Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.48% for EMMF and 0.28% for QGRW.

EMMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMMF и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор