PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMMF с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMMF с QGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

EMMF и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMMF и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMMF и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		5.50%21.22%9.45%20.59%1.19%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, EMMF показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.

EMMF

1 день
0.26%
1 месяц
-6.45%
С начала года
5.50%
6 месяцев
8.93%
1 год
27.56%
3 года*
17.74%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с EMMF:
EMMF с HEDJEMMF с BKEMEMMF с FLTWEMMF с BBAXEMMF с SPEMEMMF с VWOEMMF с IVV
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий EMMF и QGRW

EMMF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

EMMF vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMMF
Ранг доходности на риск EMMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMMF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMMF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMMF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMMF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMMF c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMFQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.91

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.45

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.66

1.51

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.64

5.66

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMMF vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMMF на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMMF и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMFQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.91

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.32

-0.92

Корреляция

Корреляция между EMMF и QGRW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMMF и QGRW

Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018
EMMF
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund		2.24%2.45%1.30%1.62%3.48%2.64%1.93%2.93%0.66%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMMF и QGRW

Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMFQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.57%

-24.40%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-15.44%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-10.67%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.33%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.12%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EMMF и QGRW

WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеют волатильность 7.91% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMFQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

7.91%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.96%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

24.20%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

21.23%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

21.23%

-4.79%