Сравнение EMMF с IDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX).
EMMF и IDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г.. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EMMF и IDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMMF и IDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 5.50% | 21.22% | 9.45% | 20.59% | -13.47% | 5.97% | 9.25% | 2.30% | -6.64% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | -16.35% | 13.83% | -9.75% | 1.98% | -9.40% | -2.59% | -7.45% | 6.26% | 2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EMMF показывает доходность 5.50%, что значительно выше, чем у IDX с доходностью -16.35%.
EMMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 5.50%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
IDX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -10.56%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -11.93%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- -5.18%
- 5 лет*
- -3.73%
- 10 лет*
- -1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMMF и IDX
EMMF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IDX в 0.57%.
Доходность на риск
EMMF vs. IDX — Ранг доходности на риск
EMMF
IDX
Сравнение EMMF c IDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMMF | IDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.49 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.79 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.54 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 1.91 | +8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMMF | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.49 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.19 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EMMF и IDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMMF и IDX
Дивидендная доходность EMMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 2.24% | 2.45% | 1.30% | 1.62% | 3.48% | 2.64% | 1.93% | 2.93% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDX VanEck Vectors Indonesia Index ETF | 2.49% | 2.08% | 4.01% | 3.62% | 3.64% | 1.08% | 1.66% | 2.21% | 2.19% | 1.85% | 1.16% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EMMF и IDX
Максимальная просадка EMMF за все время составила -32.57%, что меньше максимальной просадки IDX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMMF и IDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMMF | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.57% | -63.14% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -23.74% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -44.88% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -43.27% | +35.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -24.60% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.72% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMMF и IDX
WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund (EMMF) и VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) имеют волатильность 7.91% и 8.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMMF | IDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 8.16% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 19.40% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 25.13% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 19.91% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 24.07% | -7.63% |